Muita gente ainda tem dúvida de como baixar e gravar jogos, tanto de playstation 2 como de computador. Por isso eu fiz esse tutorial explicando desde o download até a gravação do jogo.Etapas:
Faça download de todas as partes do jogo.
Descompacte todas as partes.
Grava a imagem com o programa de sua preferência.Explicação de cada Etapa:

1.Para download das partes você pode fazer do jeito mais comum, que é selecionar uma parte para fazer download, esperar que o download complete, e selecionar outra parte para download. Mas tem uma forma mais fácil, que é usando um programa para gerenciar os downloads pra você, eu recomendo o programa Internet Download Manager, que o que atualmente suporta mais servidores.

2.Para descompactar é fácil, basta você ter o WinRar no seu computador, colocar todas as partes numa mesma pasta, clicar duas vezes em qualquer uma das partes, dai vai abrir o WinRar, se o arquivo tiver uma senha é só você colocar a senha, que vem junto com os links do jogo, dai selecionar extrair. Ele vai extrair para a mesma pasta onde tava as partes.

3.No caso de jogos para computador você pode emular a ISO para não precisar gastar nenhum DVD, para emular a ISO você pode usar o Daemon Tools.

Para gravar a imagem você tem que ter algum programa para gravação de DVDs, recomendo o Nero Burning ROM 7, que vem no Nero 7.

Para gravar como Nero, entre no Nero Burning ROM, se aparecer alguma janela coloque cancelar.

Depois abra a imagem do jogo que você vai gravar.

Depois de selecionar a imagem vai aparecer um janela com as opções de gravação. Só precisa mudar a velocidade de gravação, quanto mais alta a velocidade, mais chances tem de gravar errado, recomendo que grave a 4x.

Agora é só esperar terminar de gravar e está pronto.